🐞 fix: lifecycle函数未能触发问题

HISTORY.md

@@ -1,5 +1,7 @@
 # History
-
+#
+# 2.0.0-alpha78
+* backtest中捕获异常时，如果是TradeError类型，打印该对象自带的stack
 ## 2.0.0-alpha77
 * strategy增加lifecycle
 * 保留最后一个回测周期仅供交易使用，不调用`predict`

docs/usage.md

@@ -299,9 +299,10 @@ sma = SMAStrategy(
     start=datetime.date(2023, 2, 3),
     end=datetime.date(2023, 4, 28),
     frame_type=FrameType.DAY,
+    warmup_period = 20
 )
 
-await sma.backtest(prefetch_stocks=["600000.XSHG", min_bars=20])
+await sma.backtest(prefetch_stocks=["600000.XSHG"])
 ```
 在回测时，必须要指定`is_backtest=True`和`start`, `end`参数。
 ### 3.2. 回测报告
@@ -346,7 +347,7 @@ await sma.plot_metrics(indicator)
 
 在回测中，可以使用主周期的数据预取，以加快回测速度。工作原理如下：
 
-如果策略在调用`backtest`时传入了`prefetch_stocks`及`min_bars`参数，则`backtest`将会在回测之前，预取从[start - min_bars * frame_type, end]间的portfolio行情数据，并在每次调用`predict`方法时，通过`barss`参数，将[start - min_bars * frame_type, start + i * frame_type]间的数据传给`predict`方法。传入的数据已进行前复权。
+如果策略指定了`warmup_period`，并在调用`backtest`时传入了`prefetch_stocks`参数，则`backtest`将会在回测之前，预取从[start - warmup_period * frame_type, end]间的portfolio行情数据，并在每次调用`predict`方法时，通过`barss`参数，将[start - warmup_period * frame_type, start + i * frame_type]间的数据传给`predict`方法。传入的数据已进行前复权。
 
 如果在回测过程中，需要偷看未来数据，可以使用peek方法。
 
@@ -370,8 +371,8 @@ sec = "600000.XSHG"
 start = datetime.date(2022, 1, 4)
 end = datetime.date(2023, 1,1)
 
-sma = SMAStrategy(sec, url=cfg.backtest.url, is_backtest=True, start=start, end=end, frame_type=FrameType.DAY)
-await sma.backtest(portfolio=[sec], min_bars=10, stop_on_error=False)
+sma = SMAStrategy(sec, url=cfg.backtest.url, is_backtest=True, start=start, end=end, frame_type=FrameType.DAY, warmup_period=10)
+await sma.backtest(portfolio=[sec], stop_on_error=False)
 await sma.plot_metrics(sma.indicators)
 
 ```

omicron/strategy/base.py

@@ -7,8 +7,8 @@
 import jqdatasdk as jq
 import numpy as np
 import pandas as pd
-import traderclient
 from coretypes import BarsArray, Frame, FrameType
+from coretypes.errors.trade import TradeError
 from deprecation import deprecated
 from traderclient import TraderClient
 
@@ -157,32 +157,36 @@ async def backtest(self, stop_on_error: bool = True, **kwargs):
             tf.get_frames(self.bs.start, end_, self._frame_type)  # type: ignore
         ):
             barss = self._next()
+            day_barss = barss if self._frame_type == FrameType.DAY else None
             frame_ = converter(frame)
 
             prev_frame = tf.shift(frame_, -1, self._frame_type)
             next_frame = tf.shift(frame_, 1, self._frame_type)
 
             # new trading day start
-            if (not intra_day and prev_frame > frame_) or (
+            if (not intra_day and prev_frame < frame_) or (
                 intra_day and prev_frame.date() < frame_.date()
             ):
-                await self.before_trade(frame_)
+                await self.before_trade(frame_, day_barss)
 
             logger.debug("%sth iteration", i, date=frame_)
             try:
                 await self.predict(
                     frame_, self._frame_type, i, barss=barss, **kwargs  # type: ignore
                 )
             except Exception as e:
-                logger.exception(e)
+                if isinstance(e, TradeError):
+                    logger.warning("call stack is:\n%s", e.stack)
+                else:
+                    logger.exception(e)
                 if stop_on_error:
                     raise e
 
             # trading day ends
             if (not intra_day and next_frame > frame_) or (
                 intra_day and next_frame.date() > frame_.date()
             ):
-                await self.after_trade(frame_)
+                await self.after_trade(frame_, day_barss)
 
         self.broker.stop_backtest()
 
@@ -319,19 +323,21 @@ async def before_start(self):
         else:
             logger.info("BEFORE_START: %s", self.name)
 
-    async def before_trade(self, date: datetime.date):
+    async def before_trade(self, date: datetime.date, barss: Optional[Dict[str, BarsArray]]=None):
         """每日开盘前的准备工作
 
         Args:
             date: 日期。在回测中为回测当日日期，在实盘中为系统日期
+            barss: 如果主周期为日线，且支持预取，则会将预取的barss传入
         """
         logger.debug("BEFORE_TRADE: %s", self.name, date=date)
 
-    async def after_trade(self, date: Frame):
+    async def after_trade(self, date: Frame, barss: Optional[Dict[str, BarsArray]]=None):
         """每日收盘后的收尾工作
 
         Args:
             date: 日期。在回测中为回测当日日期，在实盘中为系统日期
+            barss: 如果主周期为日线，且支持预取，则会将预取的barss传入
         """
         logger.debug("AFTER_TRADE: %s", self.name, date=date)
 
@@ -361,7 +367,7 @@ async def predict(
             frame: 当前时间帧
             frame_type: 处理的数据主周期
             i: 当前时间离回测起始的单位数
-            barss: 如果调用`backtest`时传入了`portfolio`及`min_bars`参数，则`backtest`将会在回测之前，预取从[start - min_bars * frame_type, end]间的portfolio行情数据，并在每次调用`predict`方法时，通过`barss`参数，将[start - min_bars * frame_type, start + i * frame_type]间的数据传给`predict`方法。传入的数据已进行前复权。
+            barss: 如果调用`backtest`时传入了`portfolio`及参数，则`backtest`将会在回测之前，预取从[start - warmup_period * frame_type, end]间的portfolio行情数据，并在每次调用`predict`方法时，通过`barss`参数，将[start - warmup_period * frame_type, start + i * frame_type]间的数据传给`predict`方法。传入的数据已进行前复权。
 
         Keyword Args: 在`backtest`方法中的传入的kwargs参数将被透传到此方法中。
         """

omicron/strategy/sma.py

@@ -55,7 +55,7 @@ async def predict(
         self, frame: Frame, frame_type: FrameType, i: int, barss, **kwargs
     ):
         if barss is None:
-            raise ValueError("please specify `prefetch_stocks` and `min_bars`")
+            raise ValueError("please specify `prefetch_stocks`")
 
         bars: Union[BarsArray, None] = barss.get(self._sec)
         if bars is None:

pyproject.toml

@@ -11,7 +11,7 @@ name = "zillionare-omicron"
 packages = [
     {include = "omicron"}
 ]
-version = "2.0.0a77"
+version = "2.0.0a78"
 description = "Core Library for Zillionare"
 authors = ["jieyu <[email protected]>"]
 license = "MIT"

tests/strategy/test_strategy.py

@@ -100,6 +100,7 @@ async def test_sma_strategy(self, mc1, mc2, mc3):
             start=datetime.date(2023, 2, 3),
             end=datetime.date(2023, 4, 28),
             frame_type=FrameType.DAY,
+            warmup_period = 20
         )
 
         # setup the mock
@@ -113,4 +114,4 @@ async def test_sma_strategy(self, mc1, mc2, mc3):
 
         # no exception is ok
         with mock.patch.object(omicron.models.stock.Stock, "get_bars", self.get_bars):
-            await sma.backtest(stop_on_error=True, portfolio=[code], min_bars=10)
+            await sma.backtest(stop_on_error=True, portfolio=[code])