Releases: tejtw/zipline-tej
Releases · tejtw/zipline-tej
test
2.2.0rc0
統計
新增
-
如果有context.margin_table那麼會依照給予的狀態計算初始保證金跟保留保證金
-
context中的Account 新增 available_cash , preserved_cash
-
preserved_cash 定義為
放空現股的股價 * 放空數量 * 2(*2的原因是因為賣出會導致現金增加，但其實不能使用，須扣除；且需額外繳交保證金，這裡預設乘數為1)
-
available_cash 定義為
cash - preserved_cash -
default metrics 新增
Preserved_Cash欄位 -
api新增
set_auto_close_amount,set_auto_close_percent, 參數皆為 profit , lossset_auto_close_amount
- 為當持有部位當天收盤時，損益大(小)於profit(loss) 則隔日會下單平倉，其中amount代表金額
set_auto_close_percent
- 為當持有部位當天收盤時，損益大(小)於profit(loss) 則隔日會下單平倉，其中percent代表報酬率
修改
-
context中的 Account 的 settled_cash 由 cash 改用 available_cash
-
股票期貨在給現金股利時，會乘上
price_multiplier -
股票期貨在發放退回現金股利時，當天必須持有部位
v2.1.0
功能新增
1. 新增設定回測成交價格設定，於initialize中加入set_execution_price_type，參數為 open , high , close , low。
def initialize(context):
...
context.set_execution_price_type('open') # open , high , close , low
...2. 於 zipline.data.run_ingest 中新增 simple_ingest 功能，使得ingest更加容易。
import os
os.environ['TEJAPI_KEY'] = '<your_key>'
...
from zipline.data.run_ingest import simple_ingest
# 價量資料
simple_ingest(name = 'tquant' , tickers = ['2330'] , start_date = '20200101' , end_date = '20220101')
# 基本面資料
simple_ingest(name = 'fundamentals' , tickers = ['2330'] , start_date = '20200101' , end_date = '20220101' , fields = ["eps"])
...3. 新增預設網域，未來在 import zipline 之前，僅需設定 TEJAPI_KEY 即可，預設網域為 https://api.tej.com.tw。
# 原先
import os
os.environ['TEJAPI_BASE'] = "https://api.tej.com.tw"
os.environ['TEJAPI_KEY'] = '<your_key>'
import zipline
# 現在
import os
os.environ['TEJAPI_KEY'] = '<your_key>'
import zipline4. Annotation 部分新增 先買後賣交易限制。
5. class TargetPercentPipeAlgo 新增 min_long_count 與 min_short_count 參數，以用於確定再平衡的最小做多檔數必須大於min_long_count或最小做空檔數大於min_short_count才會進行再平衡。
6. 將 PctSlippage 滑價模型加入至zipline.api
from zipline.api import PctSlippage
...7. 新增 TW_Slippage 滑價模型
TW_Slippage 說明 :
"""
Simple custom model for Taiwan Market.
Parameters
spread : float, optional
Size of the assumed spread for all assets.
Orders to buy will be filled at either limit_up price or ``execute_price + (spread * tick_diff)``.
Orders to sell will be filled at either limit_down price or ``execute_price - (spread * tick_diff)``.
volume_limit : float, optional
Maximum percent of historical volume that can fill in each bar. 0.5
means 50% of historical volume. 1.0 means 100%. Default is 0.025 (i.e.,
2.5%).
"""
from zipline.finance.slippage import TW_Slippage
from zipline.api import set_slippage
...
def initialize(context) :
...
set_slippage(TW_Slippage(spread = 2 , volume_limit = 0.025))
...
...功能調整
1. 在回測期間基於當前交易價格，而非收盤價，修改 order_value、order_target_value、order_percent 和 order_target_percent 函數來計算數量和目標金額，確保在多變的市場條件下進行更精確的交易模擬。
以下將針對有改動的部分以表格進行列示
1. order_value
| 成交方式 | price_type | 下單股數 |
|---|---|---|
| current_bar | open | value/ open(t) |
| current_bar | high | value/ high(t) |
| current_bar | low | value/ low(t) |
2. order_target_value
| 成交方式 | price_type | 目標股數 | 下單股數 |
|---|---|---|---|
| current_bar | open | value/open(t) | 目標股數 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
| current_bar | high | value/high(t) | 目標股數 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
| current_bar | low | value/low(t) | 目標股數 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
3. order_percent
| 成交方式 | price_type | 下單價值 | 下單股數 |
|---|---|---|---|
| current_bar | open | portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent | value/open(t) |
| current_bar | high | portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent | value/high(t) |
| current_bar | low | portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent | value/low(t) |
| current_bar | close | portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent | value/close(t) |
4. order_target_percent
| 成交方式 | price_type | 目標價值 | 目標股數 | 下單股數 |
|---|---|---|---|---|
| current_bar | open | portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent | value/open(t) | 目標價值 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
| current_bar | high | portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent | value/high(t) | 目標價值 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
| current_bar | low | portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent | value/low(t) | 目標價值 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
| current_bar | close | portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent | value/close(t) | 目標價值 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |