MOEX Deal Rate Detector (MDRD)- скрипт для платформы Quik, позволяющий определить самые активные торговые инструменты в момент времени.
Скальперскую торговлю на ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) можно сравнить с охотной. Рабочий процесс представляет собой мониторинг инструментов, поиск оснований и т.п. Для повышения удобства, трейдеры прибегают к покупке мониторов. На первый взгляд может показаться, что такое решение гарантирует превосходство, но это совсем не так. Гигантский поток информации может привести к быстрому утомлению, потере концентрации.
На этот счёт на помощь приходят программы (скрипты), чьи задачи заключаются в оптимизации решений некоторых задач, которые возникают у трейдера в процессе торговли.
Строго дисциплинированная торговля предусматривает то, что при совершении сделки трейдер должен основываться на некоторых правилах (плотности, айсберги, торговое время). Но возникает вопрос, а какое из этих оснований является самым важным? Без наличия чего нельзя совершать скальперскую сделку?
Скальперскую сделку ЗАПРЕЩЕНО совершать в случае, когда в стакане нет активности (инструмент не живёт). Согласитесь, чтобы не было в стакане, но без наличия активности ваша скальперская сделка скорее всего обречена на провал. Прошлая работа MOEX-Stock-Screener не решит данную проблему. Резкое изменение цены не гарантирует наличие высокой активности (заинтересованности), особенно когда в стакане гигантский спред.
О чём может говорить высокая активность в стакане? Это говорит о высокой частоте совершаемых сделок. За пример можно взять айсберг, который «съедают» одни, а другие «наливают» наливают свои объемы (увеличивается активность).
На помощь приходим MDRD, который вполне может справиться с этой задачей. Представьте, что активность инструмента это стрелка спидометра. В момент разгона, значение увеличивается, а при затухании активности - понижается. Именно по этому принципу работает данный скрипт. Каждая инкреминтация сопровождается «мигалкой», поэтому трейдер всегда будет знать тикер инструмента, а также сможет отследить темп роста скорости совершаемых сделок.
Для запуска скрипта необходима платформа Quik с открытым брокерским счётом (клиенты Сбербанка могут открыть его бесплатно).
- Запустить Quik
- В навигации выбрать Сервисы - Lua скрипты
- Добавить
main.lua
Скрипт не только выполняет основную задачу, но и ведёт логи. При каждой итерации поля Tick Count в файл BOT_DATA [текущая].txt заводится запись вида 04.02.2022;10:22:28;CHMF;0.01, где 0.01 - текуще значение поля Tick Count.
Путём нехитрых манипуляций с содержимым файла, данные можно преобразовать в Excel таблицу. Цели могут выступать разные, например таким образом можно сразу определить самые активные инструменты (если скрипт работал с открытия основной сессии). Можно оценить, на каких неликвидных инструментах была наибольшая активность. Результат сократит поиск инструментов, которые могут быть интересны на момент открытия следующей торговой сессии.