xtechnical_analysis

C++ header-only библиотека технического анализа для алготрейдинга

Индикаторы

Библиотека содержит одиночные индикаторы и один универсальный индикатор MW (который может выполнять функцию сразу нескольких индикаторов).

Особенности реализации индикаторов

Индикаторы имеют два метода для загрузки ценовых значений. Первый метод называется update, он меняет внутреннее состояние индикатора. Данный метод необходимо вызывать в момент закрытия бара. Метод test индикаторов позволяет узнать значение индикатора еще не сформировавшемся полностью баре. Данный метод по сути берет "пробу", давая знать, какое значение у индикатора сейчас при текущей цене. Метод test не влияет на внутреннее состояние индикатора: индикатор не запомнит цену, переданную в методе test. Однако, метод test переключает индикатор на режми "теста", поэтому все другие методы индикатора будут возвращать значения, актуальные для цены, переданной в методе test.

Данный подход позволяет очень просто использовать индикаторы на графике, когда необходимо перерисовывать значения индикаторов на еще не сформировавшихся барах с приходом новых тиков.

Стандартные индикаторы

• MinMax
• FastMinMax
• MinMaxDiff
• PRI
• RSI - RSI с возможностью использовать любые скользящие средние
• RSHILLMA - RSI с полосами Боллинджера
• BollingerBands
• CMA - Кумулятивное скользящее среднее
• VCMA - Кумулятивное скользящее среднее с реализацией взвешенности по объему.
• SMA
• WMA
• VWMA - модифицированная скользящая средняя с реализацией взвешенности по объему.
• EMA
• MMA
• AMA
• LRMA - Индикатор линейной регрессии
• NoLagMa - МА без задержки
• LowPassFilter - ФНЧ
• AverageSpeed - (индикатор не проверен!)
• CurrencyCorrelation - (вычисление корреляции)
• DetectorWaveform - (индикатор не проверен! экспериментальный индикатор)
• Zscore
• StdDev - стандартное отклонение
• DelayEvent - Линия задержки события
• DelayLine - Линия задержки (индикатор не проверен!)
• OsMa - скользящее среднее индикатора осциллятора (индикатор не проверен!)
• TrendDirectionForceIndex - Индикатор тренда с возможностью использовать любые скользящие средние
• MAV
• MAZ

Индикатор MW

Основной упор идет на разрабюотку универсального индкатора. В данной библиотеке это индикатор "скользящее окно" или сокращенно MW.

Класс MW имеет несколько методов для получения различных данных анализируемых котировок.

• Конструктор MW - в конструкторе можно задать максимальный период скользящего окна.

/** \brief Инициализировать скользящее окно
 * \param period период
 */
MW(const size_t period);

• Метод is_init() - данный метод вернет true, когда буфер скользящего окна будет полностью заполнен. Т.е. когда скользящее окно будет содержать в себе максимальное возможное количество котировок.

/** \brief Проверить инициализацию буфера скользящего окна
 * \return Вернет true, если буфер скользящего окна полностью заполнен значениями.
 */
bool is_init();

• Метод update - данный метод необходимо вызывать каждый раз, когда необходимо загрузить в индикатор новое значение котировок. Данный метод имеет несколько разновидностей:

/** \brief Обновить состояние индикатора
 * \param in сигнал на входе (котировка, цена закрытия/открытия бара и пр.)
 * \return вернет 0 в случае успеха, иначе см. ErrorType
 */
int update(const T &in);
		
/** \brief Обновить состояние индикатора
 * \param in сигнал на входе (котировка, цена закрытия/открытия бара и пр.)
 * \param out массив на выходе
 * \return вернет 0 в случае успеха, иначе см. ErrorType
 */
int update(const T &in, std::vector<T> &out);

• Метод test - данный метод похож на метод update, но имеет принципиальную разницу. Этот метод не влияет на внутреннее состояние индикатора. Данный метод нужен для "тестирования" индикатора, т.е. для получения значения индикатра без изменения внутненнего состояния. Этот метод может пригодится, когда нужно получить, к примеру, значение RSI по текущей котировке, но сам индикатор должен рассчитываться только по ценам закрытия бара.

/** \brief Протестировать индикатор
 * Данная функция отличается от update тем, что не влияет на внутреннее состояние индикатора
 * \param in сигнал на входе
 * \return вернет 0 в случае успеха, иначе см. ErrorType
 */
int test(const T &in);
		
/** \brief Протестировать индикатор
 * Данная функция отличается от update тем, что не влияет на внутреннее состояние индикатора
 * \param in сигнал на входе
 * \param out сигнал на выходе
 * \return вернет 0 в случае успеха, иначе см. ErrorType
 */
int test(const T &in, std::vector<T> &out);

В зависимости от того, какой метод был выбран (update или test), остальные методы для получения тех или иных значений будут использовать временный буфер (содержащий последнюю котировку из метода test) или основной буфер (который меняется только от метода update) индикатора.

• Метод get_data - позволяет получить буфер (основной или тестовый).

/** \brief Получить данные внутреннего буфера индикатора
 * \param buffer буфер
 */
void get_data(std::vector<T> &buffer);

• Методы get_max_value и get_min_value позволяют получить максимальное и минимальное значение из основного или тестового буфера.

Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = period значений!

/** \brief Получить максимальное значение буфера
 * \param max_value Максимальное значение
 * \param period Период максимальных данных
 * \param offset Смещение в массиве. По умолчанию 0
 */
void get_max_value(T &max_value, const size_t period, const size_t offset = 0);

• Метод get_average позволяет получить среднее значение из основного или тестового буфера.

Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = period значений!

/** \brief Получить среднее значение буфера
 * \param average_value Среднее значение
 * \param period Период среднего значения
 * \param offset Смещение в массиве. По умолчанию 0
 */
void get_average(T &average_value, const size_t period, const size_t offset = 0);

• Метод get_std_dev позволяет получить стандартное отклонение из основного или тестового буфера.

Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = period значений!

/** \brief Получить стандартное отклонение буфера
 * \param std_dev_value Стандартное отклонение
 * \param period Период стандартного отклонения
 * \param offset Смещение в массиве. По умолчанию 0
 */
void get_std_dev(T &std_dev_value, const size_t period, const size_t offset = 0)

• Метод get_average_and_std_dev_array позволяет получить массив среднего значения и стандартноого отклонения из основного или тестового буфера.

Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = period значений!

/** \brief Получить массив средних значений и стандартного отклонения буфера
 *
 * Минимальный период равен 2
 * \param average_data массив средних значений
 * \param std_data массив стандартного отклонения
 * \param min_period минимальный период
 * \param min_period максимальный период
 * \param step_period шаг периода
 */
void get_average_and_std_dev_array(
		std::vector<T> &average_data,
		std::vector<T> &std_data,
		size_t min_period,
		size_t max_period,
		const size_t &step_period);

• Метод get_rsi позволяет получить значение RSI из основного или тестового буфера.

Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = period + 1 значений!

/** \brief Получить значение RSI
 * \param rsi_value Значение RSI
 * \param period Период RSI
 */
void get_rsi(T &rsi_value, const size_t period);

• Метод get_rsi_array позволяет получить массив значений RSI из основного или тестового буфера.

Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = max_period + 1 значений!

/** \brief Получить массив значений RSI
 * \param rsi_data массив значений RSI
 * \param min_period минимальный период
 * \param max_period максимальный период
 * \param step_period шаг периода
 */
void get_rsi_array(
		std::vector<T> &rsi_data,
		size_t min_period,
		size_t max_period,
		const size_t &step_period);

• Метод clear() очищает внутреннее состояние индикатора. Он обнуляет размер основного и тестового буфера.

/** \brief Очистить данные индикатора
 */
void clear();

Пример программы

#include <iostream>
#include "xtechnical_indicators.hpp"

using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello world!" << endl;
	/* индикатор "скользящее окно" с максимальным периодом 30 */
    xtechnical_indicators::MW<double> iMW(30);
	
	/* загрузим в индикатор тестовые значения */
    for(int i = 1; i <= 50; ++i) {
        int temp = i % 4; // значение от 0 до 3 в зависимости от номера интерации
        iMW.update(temp);
		/* получим массивы значений индикаторов */
        std::vector<double> rsi;
        std::vector<double> sma;
        std::vector<double> std_dev;
        iMW.get_rsi_array(rsi, 3, 15, 3);
        iMW.get_average_and_std_dev_array(sma, std_dev, 10, 22, 3);

        std::cout << "step: " << i << " temp " << temp << " is init: " << iMW.is_init() << std::endl;
        for(size_t i = 0; i < sma.size(); ++i) {
            std::cout << "rsi: " << rsi[i] << " sma: " << sma[i] << " std_dev: " << std_dev[i] << std::endl;
        }
    }

    double rsi_value = 0;
    iMW.get_rsi(rsi_value, 15);
    std::cout << "rsi_value: " << rsi_value << std::endl;
    double aver_value = 0;
    iMW.get_average(aver_value, 22);
    std::cout << "aver_value: " << aver_value << std::endl;
    double std_dev_value = 0;
    iMW.get_std_dev(std_dev_value, 22);
    std::cout << "std_dev: " << std_dev_value << std::endl;
    return 0;
}

Тестовая программа выведет на экран следующее:

Нормализация данных

• calculate_min_max
• calculate_zscore
• calculate_difference
• normalize_amplitudes
• calculate_log

Статистика

• calc_root_mean_square
• calc_mean_value
• calc_harmonic_mean
• calc_geometric_mean
• calc_median
• calc_std_dev_sample
• calc_std_dev_population
• calc_mean_absolute_deviation
• calc_skewness
• calc_standard_error
• calc_sampling_error
• calc_coefficient_variance
• calc_signal_to_noise_ratio
• calc_excess

Регрессионный анализ

Пока реализован только метод наименьших квадратов

• calc_least_squares_method
• calc_line

Полезные ссылки

• Библиотека для уджобной работы с котировками xquotes_history
• Библиотека для рисования графиков в С++ easy_plot_cpp
• Индикаторы и советники для Форекс (исходники): https://trueforex.pp.ua/