Программа для исследования и моделлирования стационароного случайного процесса. Анализируются чистые и смешанные модели авторегрессии и скользящего среднего порядков от 0 до 3. На основе лучшей модели каждого класса генерируется случайная последовательность с близкими по значению моментными функциями.
Ввиду отсутствия подходящих сторонних библиотек, для решения систем уравнений везде используются собственные реализации алгоритмов решения СЛАУ методом Гаусса с выбором главного элемента и метод простых итераций, оптимизированный под задачу нахождения коэффициентов моделей СС(N) и АРСС(M, N).
Для создания графиков используется библиотека JFreeChart.