Репозиторий содержит коды и библиотеки программ, составляющих программный комплекс "Пиргос" (разработан в при поддержке РФФИ в рамках проекта 15-32-01390), направленный на регистрацию в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», заявление № 252062129.
Авторы: А.С. Гречко, О.Е. Кудрявцев, В.В. Родоченко.
ИнВайз Системс, 2015-2017 гг.
Для работы с модулями, написанными на языке C++, необходимо подключить библиотеку pnl (https://pnlnum.github.io/pnl/). Для работы с модулями на языке python необходимо использовать сборку Anaconda (https://continuum.io) и библиотеку sklearn (http://scikit-learn.org/stable/index.html).
Информация о лицензии содержится в файле "license" в корневой директории проекта.
The repository contains the code and libraries for Pyrgos solution. The solution can be used for market calibration, risk management and option pricing. The code and algorithms provided are invented during the research supported by RFBR grant (project 15-32-01390). For license information see "license" file.
Authors: A. Grechko, O. Kudryavtsev and V. Rodochenko.
Inwise-Systems, 2015-2017.