Intra day - bites to find out day frequency

[drew2323]

Premisa:

Každý den má určitou převládající frekvenci danou účastí market making hráčů. Tuto frekvenci si často drží podstatnou část dne, kdy je titul v určitém režimu.

Cílem je vzorkováním trhu si locknout tuto frekvenci a použít ji pro skutečný vstup.

Nebezpečím je případná změna režimu, která často nastává, když se frekvence stane předvídatelnout. Tzn. bude třeba současně aplikovat mechanismus identifikující změnu režimu nebo jinou optimalizaci ošetřit (#1).

Popis

Mechanismus vycházející z Bayese.
Vstupem je entry signal (0/1 - realizovány jakkoliv), časové okno a target cena.
Výstup je winrate. Tzn. pokud je v časovém okně cíle dosaženo přište se jako success, jinak neúspěch.

Dále zde bude mechanismus, který pokud winrate daného signálu dosáhne určitého prahu, provede se skutečný vstup se stejnými parametry (profit jako target atp.)

Strategie bude mít "nahozeno" X různých vstupních signálů (ideálně vybírat takové, které cíli na denní microstrukturu, tzn. jsou jich např. vyšší desítky denně pro dostatek vzorků). Tyto ignály mají pokrývat rozličné specifické "frekvence" denní struktur. Jakmile některé signály potvrdí výrazněji success rate, začnou se využívat pro skutečné ENTRY.

Jde v podstatě o vzorkování trhu a zvýšení úspěšnosti skutečného vstupu, na základě předchozích.

Rozlišení vteřinove rozlišení(např. 5s bary, případně volume bary pro lepší rozložení dat) a vyzkoušet jaké typy vstuů nejvíce cílí na frekvenci. Můžu mít např. 10 různých vábniček typu RSI pod 30 long vstup 0.023% na 5baru, RSI pod 45 short vstup 0.023% na 4 ATP.

Realizace

Realizovat nejspíš jako stavovy indikátor sparovany se signálem indikátorem.

Návrh parametrů

target_window_type = "bars" #bars/time
target_window_value = 4 #počet jednotek
target_price = 0.012 #procentni vstup

Výstup indikátorů je poměr hodů/úspěch succes rate winrate.

Open

• Vysosat návnady z minulých dnů v různých režimech. Nahodit a čekat na záběr a vstupovat až při výrazně jistotě.
• Vymyslet realizace vstupu (možná jako kombinace daného signálu+winrate nad threshold)
• každý signál resp. vábnička by byla signal sekce v stratvars.