简介

参考vnpy的架构，实现事件驱动型回测框架。
支持买入持有和双均线策略

模块介绍

核心：

1.回测类：封装了模拟交易所类、策略类和订单管理类
2.事件类：事件队列（参考vnpy）
3.引擎类：封装了事件类，是模拟交易所类、策略类和订单管理类的父类

代码结构

核心类 core

1.定义基类 engine

模拟交易所 exchange

1.发送行情
2.管理订单&成交
3.撮合订单

策略类 strategy

1.产生买卖信号
2.用买入并持有策略进行测试

订单管理类 oms

1.管理仓位&账户
2.产生下单信号

数据库 db

1.数据来源：tqsdk历史行情数据，现存储了全合约2023年1月3日到2023年1月11日的level1 Tick数据
2.数据库：dolphinDB（免费版）
3.功能：读取、写入历史数据，读取目前存入数据概况（合约、时间区间、总条数）